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복지플러스

자산운용현황

연간 자산운용 계획

연간 자산운용 계획 차트. 아래 표 참조.

(단위 : 억원,%)

구분 2020년
금액 비중 목표수익률
단기자금 4,320 3.0 1.33
채권 91,454 63.5 2.94
주식 22,594 15.7 5.05
대체투자 25,632 17.8 4.49
합계 144,000 100.0 3.50

공시구분

  • 시가 평균잔액수익률 기준 (연도말 기준, 3월말)

운용자산 현황

운용자산 현황 차트. 아래 표 참조.

(단위 : 억원, %)

구분 2017년 2018년 2019년 2020년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
단기자금 4,779 6.5 5,271 5.6 4,905 4.2 4,886 3.4
채권 46,169 63.2 61,329 64.7 78,217 65.9 90,589 62.3
주식 15,072 20.7 18,281 19.3 19,323 16.3 22,258 15.3
대체투자 6,977 9.6 9,890 10.4 16,168 13.6 27,708 19.1
합계 72,998 100.0 94,771 100.0 118,613 100.0 145,441 100.0

공시구분

  • 장부가 기말잔액 기준 (반기말 기준, 3·9월말)

운용성과 현황

(단위 : %)

구분 수익률
2017년 2018년 2019년 2020년
단기자금 1.46 1.75 1.84 0.99
채권 2.56 3.39 3.28 3.69
주식* 8.23 3.88 2.11 12.45
대체투자 5.67 4.88 4.74 4.45
합계 3.80 3.52 3.16 4.94

기간 수익률 적용

공시구분

  • 외부 성과평가기관 작성 기준 (반기말 기준, 3·9월말)
  • 연환산 시가 평균잔액수익률('17년 연환산 장부가 시간가중수익률, '18년~'19년 연환산 장부가 평균잔액수익률)

각종 공시 기준

수익률 기준

  • 기존 수익률 기준은 장부가 평균잔액수익률('17년은 시간가중수익률 적용)

    ※ 단기자금, 채권, 대체투자 : 연환산수익률, 주식 : 기간수익률

  • 수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 반영
  • '20년 이후 수익률 기준은 시가 평균잔액수익률
  • 수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 및 평가손익 반영
  • 시간가중수익률 : [(1+R1)×(1+R2)·····(1+Rn)]-1
  • 평잔수익률 : 운용손익/운용평잔 = (실현손익+미수이자+평가손익)/(∑일별장부금액÷운용일수)

투자자산
구분 기준

자산군 투자대상상품
단기자산 MMDA, MMT, MMF, CMA, 정기예금, CD, CP, 단기사채, RP, 특정금전신탁, Wrap, 단기 은행채(통장식) 등
채권 국공채, 통안채, 지방채, 은행채, 여전채, 회사채, ABS, MBS, 후순위채, 신종자본증권, 구조화채권, KP물, CLO, PPN, 수익증권 등
주식 주식, 수익증권, 투자일임자산, 주가연계증권, ETF 등
대체투자 부동산, 사회간접자본, 사모투자, 기업구조조정투자, 벤처투자, 자원개발, 인수금융, PDF, 기타 대체투자 상품 등

의결권 행사 내역

해당사항 없음

공시구분

  • 보유주식 지분율 1% 이상 해당 종목 대상(연도말 기준, 3월말)

위탁운용 선정 기준

위탁운용

시장 환경 변화에 대한 자산운용 탄력성을 제고하고, 운용능력 보완 및 포트폴리오 위험을 분산하기 위해 위탁운용을 실시

위탁운용
선정 절차
(채권/주식)

위탁운용 기관 선정은 운용성과, 자본건전성 등에 대한 정량평가 및 운용능력·철학·프로세스 등에 대한 정성평가를 함께 실시함으로써 객관성·공정성·투명성 등을 종합적으로 검증

선정절차 투자대상상품
선정계획 수립 및
위탁기관 선정 공고
  • 선정 절차, 지원 자격 및 위탁운용 세부기준 등 계획 수립
  • 위탁운용 기관 선정 내용을 본회 홈페이지 공고
1차 심사
(정량평가)
  • 운용성과, 자본건전성 및 신뢰도 등을 평가하여 운용사의 기본적인 운용능력 평가

    * 외부 전문 펀드평가사 의뢰 실시하여 객관성·신뢰성 확보

2차 심사
(정성평가)
  • 1차 심사(정량평가) 통과한 운용사 대상으로 정성평가(PT) 개최
  • 운용전략, 리스크관리능력, 펀드매니저 전문성 등 평가

    * 정성평가(PT) : 내·외부전문가 포함된 평가위원회 구성

가격 평가
  • 운용사별 제안 보수율 고려하여 입찰가격 평가

    * 입찰가격 평가는 본회 총무회계부에서 독립적으로 실시

종합 평가
  • 정성평가(PT) 및 가격평가를 종합적으로 반영하여 고득점 순으로 우선협상대상자 선정

2차 심사 평가위원회는 자산운용 분야의 학식과 경험이 풍부하고 자산운용분야에서 10년 이상 종사한 전문가 풀(Pool) 77명 중에서 선정

위탁운용
선정 절차
(대체투자)

위탁운용기관 선정은 소기업·소상공인 대체투자 운용기준을 통해 객관성·안정성·투명성 등을 검증

건별모집 방식
선정 절차 세부 내용
제안 검토
  • 대체투자 사업 발굴 및 접수
투자심사협의회
  • 대체투자 대상 및 운용사에 대한 점검(외부 위원 참석)
리스크관리위원회
  • 대체투자 대상 및 운용사에 대한 리스크 요인 분석 후 투자 심의·의결

    * 다수의 외부 위원으로 구성, 위원장은 외부 위원이 수행

대체투자위원회
  • 대체투자 대상 및 운용사에 대한 수익성·리스크 요인 분석 후 투자 심의·의결

    * 다수의 외부 위원으로 구성, 위원장은 자산운용본부장

일괄모집 방식
선정 절차 세부 내용
선정계획 수립 및
위탁기관 선정 공고
  • 선정 절차, 지원 자격 및 위탁운용 세부기준 등 계획 수립
  • 위탁운용기관 선정의 투명성 제고를 위하여 본회 홈페이지 공고
1차 심사(정량평가)
  • 운용사 안정성, 운용성과 및 핵심 운용인력 역량 등을 평가
2차 심사(정성평가)
  • 운용전략, 의사결정 과정, 리스크 관리체계 등을 평가(외부 위원 참석)
운용사 실사
  • 운용사 현황, 조직·인력, 운용현황 등 실사
종합 평가
  • 정량평가와 정성평가를 합산하여 순위에 따라 위탁운용사 선정

2차 심사 평가위원회는 자산운용 분야의 학식과 경험이 풍부하고 자산운용분야에서 10년 이상 종사한 전문가 풀(Pool) 77명 중에서 선정