자산운용현황
연간 자산운용 계획
(단위 : 억원,%)
| 구분 | 2020년 | ||
|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 목표수익률 | |
| 단기자금 | 4,320 | 3.0 | 1.33 |
| 채권 | 91,454 | 63.5 | 2.94 |
| 주식 | 22,594 | 15.7 | 5.05 |
| 대체투자 | 25,632 | 17.8 | 4.49 |
| 합계 | 144,000 | 100.0 | 3.50 |
공시구분
- 시가 평균잔액수익률 기준 (연도말 기준, 3월말)
운용자산 현황
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 단기자금 | 4,779 | 6.5 | 5,271 | 5.6 | 4,905 | 4.2 | 4,886 | 3.4 |
| 채권 | 46,169 | 63.2 | 61,329 | 64.7 | 78,217 | 65.9 | 90,589 | 62.3 |
| 주식 | 15,072 | 20.7 | 18,281 | 19.3 | 19,323 | 16.3 | 22,258 | 15.3 |
| 대체투자 | 6,977 | 9.6 | 9,890 | 10.4 | 16,168 | 13.6 | 27,708 | 19.1 |
| 합계 | 72,998 | 100.0 | 94,771 | 100.0 | 118,613 | 100.0 | 145,441 | 100.0 |
공시구분
- 장부가 기말잔액 기준 (반기말 기준, 3·9월말)
운용성과 현황
(단위 : %)
| 구분 | 수익률 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
| 단기자금 | 1.46 | 1.75 | 1.84 | 0.99 |
| 채권 | 2.56 | 3.39 | 3.28 | 3.69 |
| 주식* | 8.23 | 3.88 | 2.11 | 12.45 |
| 대체투자 | 5.67 | 4.88 | 4.74 | 4.45 |
| 합계 | 3.80 | 3.52 | 3.16 | 4.94 |
기간 수익률 적용
공시구분
- 외부 성과평가기관 작성 기준 (반기말 기준, 3·9월말)
- 연환산 시가 평균잔액수익률('17년 연환산 장부가 시간가중수익률, '18년~'19년 연환산 장부가 평균잔액수익률)
각종 공시 기준
수익률 기준
- 기존 수익률 기준은 장부가 평균잔액수익률('17년은 시간가중수익률 적용)
※ 단기자금, 채권, 대체투자 : 연환산수익률, 주식 : 기간수익률
- 수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 반영
- '20년 이후 수익률 기준은 시가 평균잔액수익률
- 수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 및 평가손익 반영
- 시간가중수익률 : [(1+R1)×(1+R2)·····(1+Rn)]-1
- 평잔수익률 : 운용손익/운용평잔 = (실현손익+미수이자+평가손익)/(∑일별장부금액÷운용일수)
투자자산
구분 기준
| 자산군 | 투자대상상품 |
|---|---|
| 단기자산 | MMDA, MMT, MMF, CMA, 정기예금, CD, CP, 단기사채, RP, 특정금전신탁, Wrap, 단기 은행채(통장식) 등 |
| 채권 | 국공채, 통안채, 지방채, 은행채, 여전채, 회사채, ABS, MBS, 후순위채, 신종자본증권, 구조화채권, KP물, CLO, PPN, 수익증권 등 |
| 주식 | 주식, 수익증권, 투자일임자산, 주가연계증권, ETF 등 |
| 대체투자 | 부동산, 사회간접자본, 사모투자, 기업구조조정투자, 벤처투자, 자원개발, 인수금융, PDF, 기타 대체투자 상품 등 |
의결권 행사 내역
해당사항 없음
공시구분
- 보유주식 지분율 1% 이상 해당 종목 대상(연도말 기준, 3월말)
위탁운용 선정 기준
위탁운용
시장 환경 변화에 대한 자산운용 탄력성을 제고하고, 운용능력 보완 및 포트폴리오 위험을 분산하기 위해 위탁운용을 실시
위탁운용
선정 절차
(채권/주식)
위탁운용 기관 선정은 운용성과, 자본건전성 등에 대한 정량평가 및 운용능력·철학·프로세스 등에 대한 정성평가를 함께 실시함으로써 객관성·공정성·투명성 등을 종합적으로 검증
| 선정절차 | 투자대상상품 |
|---|---|
| 선정계획 수립 및 위탁기관 선정 공고 |
|
| 1차 심사 (정량평가) |
|
| 2차 심사 (정성평가) |
|
| 가격 평가 |
|
| 종합 평가 |
|
2차 심사 평가위원회는 자산운용 분야의 학식과 경험이 풍부하고 자산운용분야에서 10년 이상 종사한 전문가 풀(Pool) 77명 중에서 선정
위탁운용
선정 절차
(대체투자)
위탁운용기관 선정은 소기업·소상공인 대체투자 운용기준을 통해 객관성·안정성·투명성 등을 검증
건별모집 방식
| 선정 절차 | 세부 내용 |
|---|---|
| 제안 검토 |
|
| 투자심사협의회 |
|
| 리스크관리위원회 |
|
| 대체투자위원회 |
|
일괄모집 방식
| 선정 절차 | 세부 내용 |
|---|---|
| 선정계획 수립 및 위탁기관 선정 공고 |
|
| 1차 심사(정량평가) |
|
| 2차 심사(정성평가) |
|
| 운용사 실사 |
|
| 종합 평가 |
|
2차 심사 평가위원회는 자산운용 분야의 학식과 경험이 풍부하고 자산운용분야에서 10년 이상 종사한 전문가 풀(Pool) 77명 중에서 선정
